Spread Trading Strategie Definition

Spread Trading: Tricks des Handels In heutigen quadratischen und manchmal unsicheren Märkten, Händler auf der Suche nach einem Weg, um sich zu schützen sollten in Erwägung ziehen Spread Handel. Ein Spread kauft einen Futures-Kontrakt und verkauft einen verwandten Futures-Kontrakt, um von der Änderung der Differenzierung der beiden Verträge zu profitieren. Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreisen und nicht das Risiko eines direkten Futures-Kontrakts. Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Kalenderaufschläge werden durch gleichzeitiges Kauf und Verkauf von zwei Verträgen für dieselbe Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten durchgeführt. Diese Spreads können nur der mechanische Prozess der Aufrechterhaltung einer langen oder kurzen Position durch eine Roll-Zeitraum, wenn der vordere Monat oder Spot Vertrag geht aus dem Brett oder setzen auf eine Position, die von einer Änderung der Differenzial profitieren. Je weiter du in die Zeit gehst, desto mehr Volatilität kaufst du in der Ausbreitung. CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojaschrot (siehe ldquoKnowing your optionsrdquo). Kalender-Spreads sind in den Getreidemärkten aufgrund der Saisonalität bei der Pflanzung und Ernte beliebt. Zum Beispiel, für Mais, in einem Juli-Dez-Kalender verbreiten, verkaufen Sie die alte Ernte (Juli-Vertrag basiert hauptsächlich auf Verschleppung aus der vorherigen Wachstumssaison) und den Kauf der neuen Ernte (Dezember-Vertrag auf der aktuellen Wachstums-Saison) (siehe LdquoOut mit dem alten, in mit dem newrdquo). Alternativ können Sie eine Dec-July-Ausbreitung ausführen, die neue Ernte verkaufen und die alte Ernte kaufen. Sie können auch ein ganzjähriges Spread handeln, Handel Dec-Dec. Für Weizen können Sie für Dez-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov (alte Ernte), Jan-Mai, Nov-Juli und ganzjährig Nov-Nov. In einem Optionskalenderverbreitung, der im Wesentlichen Kaufzeit und den Verkauf des Vormonats oder eine Netto-Belastung, erklärt Joe Burgoyne, Direktor des institutionellen und Einzelhandelsmarketings im Options Industry Council. LdquoDie Vorteile von diesem ist, haben Sie die Zeitverfall oder die Erosion, die zu Ihren Gunsten als die Vormonat-Wahl arbeitet, die Ihr kurzfristig näher an das Verfall gerät, rdquo, das er sagt und fügte hinzu, dass Sie den Streik ausführen sollten, in dem Sie das zugrunde liegende Sein am Auslaufen erwarten, weil Der optimale Wert der Ausbreitung ist, wenn die Zukunft bei kurzem Streik bei Verfall ist. LdquoA Kalender-Spread ist eine lange Volatilität verbreitet. Sie sind lange Volatilität, also macht es Sinn für einen Investor, etwas Sinn dafür zu haben, wo Volatilitätsniveaus in diesen beiden Optionen sind, vor allem die eine, die Sie in der Zeit weiter kaufen, weil das ein bisschen empfindlicher auf Volatilität als die Front ist Monat, der empfindlicher auf den Erosionsaspekt ist, rdquo Burgoyne sagt. In den Rohstoffmärkten wurden jedoch viele der fundamentalen Annahmen des Spread-Handels durch die Entstehung von Langzeit-Rohstofffonds umgedreht. Diese Fonds, die auf verschiedene Rohstoffindizes abgestimmt sind, halten eine lange nur Vorspannung und rollen diese Positionen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt auf der Grundlage des Index-Prospekts. Der SampP GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des Monats vor dem Ablauf. Weil Fonds, die auf diese Indizes benchmarkiert sind, so groß geworden sind - Positionen in einigen Agrarrohstoffen übersteigen die vorherigen Jahreszahlen Gesamtverschleppung - die Natur bestimmter Spreads hat sich geändert. Zum Beispiel, in bullish saisonalen Märkten, Front-Monats-Verträge traditionell würde übertreffen weiter aus Verträge, sondern wegen der Größe der Rolle, wo riesige Mengen des Vormonats verkauft werden und lange Positionen werden in den nächsten Monat gerollt, das hat sich geändert. Es gab Fälle, wo was wäre ein ldquobull spreadrdquo (Kauf der vorderen Monat und den Verkauf der weiter aus Vertrag) hat Geld verloren, während eines Bullenmarktes wegen der ldquoGoldman roll. rdquo Um diesen Effekt zu bekämpfen, haben viele Händler ldquobear spreadsrdquo ( Verkauft den vorderen Monat und kauft den weiteren aus Vertrag) vor den indexesrsquo Rollperioden in der Hoffnung, die Vorteile der Geldströme zu nutzen. Dies ist oft wirksam, aber stellt ein Problem, wenn eine ernsthafte Versorgung Problem entsteht, die Spot Monat Vertrag höher. Dies geschah im September 2006 und kostete Bären, die Einheimische in der Weizengrube im Chicago Board of Trade über 100 Millionen von einigen Schätzungen verbreiten. Die Quintessenz ist, dass sich einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich der Fondsaktivität bewusst sein, wenn sie sich auf Spreadpositionen einlassen. Über den AutorBREAKING DOWN Spread In der Finanzierung gibt es 5 Möglichkeiten, wie der Begriff Spread verwendet wird. Bid-Ask Spread Die Bid-Ask-Spread ist auch bekannt als das Angebot-Angebot und Kauf-Verkauf. Ihre Äquivalente verwenden Schrägstriche statt Bindestriche. Für Wertpapiere wie Futures-Kontrakte. Optionen, Währungspaare und Aktien, die Bid-Angebotspreis ist der Unterschied zwischen den Preisen für eine sofortige Bestellung der Anfrage und eine sofortige Verkauf der Gebot gegeben. Eine der Verwendungen des Bid-Ask-Spread ist es, die Liquidität des Marktes und die Größe der Transaktionskosten der Aktie zu messen. Spread Handel Der Spread Handel wird auch als relativer Wert Handel. Spread Trades sind die Handlung der Kauf einer Sicherheit und Verkauf einer anderen verwandten Sicherheit als Einheit. In der Regel werden ausgedehnte Geschäfte mit Optionen oder Futures-Kontrakten durchgeführt. Diese Trades werden ausgeführt, um einen Gesamtnettohandel mit einem positiven Wert zu schaffen, der als Spread bezeichnet wird. Spreads werden als Einheit oder als Paare in zukünftigen Börsen festgesetzt, um den gleichzeitigen Kauf und Verkauf eines Wertpapiers zu gewährleisten. Dadurch wird das Ausführungsrisiko eliminiert, wo in einem Teil des Paares ausgeführt wird, aber ein anderer Teil scheitert. Ertragsspanne Die Renditeausbreitung wird auch als Credit Spread bezeichnet. Die Rendite verbreitet die Differenz zwischen den notierten Renditen zwischen zwei verschiedenen Anlageinstrumenten. Diese Fahrzeuge unterscheiden sich in der Regel über die Kreditqualität. Einige Analysten beziehen sich auf die Rendite-Spread als Rendite-Spread von X über Y. Dies ist in der Regel die jährliche prozentuale Rendite auf die Investition eines Finanzinstruments abzüglich der jährlichen prozentualen Rendite auf die Investition von einem anderen. Option-angepasstes Spread Um einen Wert der Sicherheit zu ermäßigen und mit dem aktuellen Marktpreis übereinzustimmen. Die Renditeverbreitung muss einer Benchmark-Zinsstrukturkurve hinzugefügt werden. Dieser bereinigte Kurs wird als optionorientierte Spread bezeichnet. Dies wird in der Regel für hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Anleihen, Zinsderivate und Optionen verwendet. Für Wertpapiere mit Cashflows, die von zukünftigen Zinsbewegungen getrennt sind. Die Option-angepassten Spread wird die gleiche wie die Z-Spread. Die Z-Ausbreitung wird auch Z ZRR genannt, Zinskurve und Null-Volatilität verbreitet. Der Z-Spread wird für hypothekenbesicherte Wertpapiere verwendet. Es handelt sich um die Ausbreitung, die aus Null-Coupon-Treasury-Renditekurven resultiert, die für die Abzinsung des vorgegebenen Cashflow-Plans benötigt werden, um den aktuellen Marktpreis zu erreichen. Diese Art von Spread wird auch in Credit Default Swaps (CDS) verwendet, um Kreditspreads zu messen. Was ist ein Spread Tell Traders Spreads basieren auf dem Kauf und Verkaufspreis eines Währungspaares. Die Kosten basieren auf Spreads und Losgrößen. Spreads sind variabel und sollten von Ihrer Trading-Software referenziert werden. Jeder Markt hat eine Ausbreitung und so auch Forex. Es ist zwingend erforderlich, dass neue Forex-Händler sich mit Spreads vertraut machen, da dies die primären Kosten für den Handel zwischen Währungen ist. Wir werden die Grundlagen des Lesens einer Ausbreitung überprüfen und was die Ausbreitung uns in Bezug auf die Kosten unserer Transaktion erzählt. Spreads und Forex Jeder Markt hat eine Ausbreitung und so auch Forex. Ein Spread ist einfach definiert als die Preisdifferenz zwischen dem, wo ein Händler einen zugrunde liegenden Vermögenswert erwerben oder verkaufen kann. Händler, die mit Aktien vertraut sind, nennen dies auch das Bid: Ask spread. Im Folgenden sehen wir ein Beispiel für die Ausbreitung, die für die EURUSD berechnet wird. Zuerst werden wir den Kaufpreis bei 1.35640 finden und dann den Verkaufspreis von 1.35626 subtrahieren. Was wir nach diesem Prozess verlassen werden, ist eine Lesung von .00014. Händler sollten sich daran erinnern, dass der Pip-Wert dann auf der EURUSD als 4. Ziffer nach der Dezimalstelle identifiziert wird, wodurch der endgültige Spread als 1,4 Pips berechnet wird. Jetzt wissen wir, wie man die Ausbreitung in Pips zu berechnen, Letrsquos Blick auf die tatsächlichen Kosten von Händlern verursacht. Verbreitet Kosten und Berechnungen Da die Ausbreitung nur eine Zahl ist, müssen wir jetzt wissen, wie man die Ausbreitung in Dollars und Cents bezieht. Die gute Nachricht ist, wenn Sie die Ausbreitung finden können, finden diese Zahl ist sehr mathematisch geradlinig, sobald Sie Pip-Kosten und die Anzahl der Lose, die Sie handeln identifiziert haben. Mit den obigen Zitaten wissen wir, dass wir derzeit die EURUSD bei 1.3564 kaufen und die Transaktion zu einem Verkaufspreis von 1.35474 schließen können. Das bedeutet, sobald unser Handel offen ist, würde ein Händler 1,4 Pips verbreiten. Um die Gesamtkosten zu ermitteln, müssen wir nun diesen Wert durch Pip-Kosten vervielfachen, während wir die Gesamtmenge der gehandelten Lose berücksichtigen. Beim Tragen eines 10k EURUSD Loses mit einem 1 Pip Kosten, würden Sie eine Gesamtkosten von 1,40 auf diese Transaktion entstehen. Denken Sie daran, Pip-Kosten sind exponentiell. Dies bedeutet, dass Sie diesen Wert auf der Grundlage der Anzahl der Lose, die Sie handeln, multiplizieren müssen. Da die Größe Ihrer Positionen steigt, werden auch die Kosten aus der Ausbreitung entstehen. Änderungen in der Spread Es ist wichtig zu erinnern, dass Spreads variabel sind, was sie nicht immer gleich bleiben und sich sporadisch verändern werden. Diese Änderungen basieren auf der Liquidität, die sich von den Marktbedingungen und den anstehenden Wirtschaftsdaten unterscheiden kann. Um die aktuellen Spread-Raten zu verweisen, verweisen Sie immer auf Ihre Handelsplattform. --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor zu erhalten Walkersrsquo-Analyse direkt per E-Mail, bitte SIGN UP HIER Interessiert, um mehr über Forex Trading und Strategie-Entwicklung Melden Sie sich für eine Reihe von kostenlosen ldquoAdvanced Tradingrdquo Führer, um Ihnen zu helfen, sich zu beschleunigen Eine Vielzahl von Handelsthemen. Registrieren Sie sich hier, um Ihre Forex Lernen jetzt fortzusetzen DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte. Futures Spread Trading ist die am besten gehütete Geheimnis im Handel Wenn Sie möchten, um sich selbst zu verkaufen durch den Handel. Und doch in der Lage, viel von Ihrer Zeit genießen die Dinge, die Sie gerne tun zu verbringen. Dann solltest du unbedingt in Futures-Spread-Trading schauen Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Unleaded Gas Spread: Beispiel: Long December Unleaded Gas (HUZ) und Short August Unleaded Gas (HUQ) Durch den Handel dieser Spread, konnte man leicht 933 an der Marge gemacht haben In weniger als 30 Tagen. Was macht Futures Spread Trading so eine rentable und einfache Art zu handeln Es gibt keinen Stop laufen, wenn der Handel breitet sich aus. Es ist nicht möglich, Stopps in einem Spread Handel zu verwenden. Weil Sie lange in einem Markt und kurz in einem anderen sind, sind Sie unsichtbar geworden und immun gegen quotstop fishing. quot Spreads können erheblich verringern das Risiko im Handel im Vergleich zu geraden Futures-Handel. Jede Ausbreitung ist eine Hecke. Der Handel zwischen zwei Verträgen in einem Intramarket-Spread führt zu einem deutlich niedrigeren Risiko für den Trader. Spreads auf Futures erfordern normalerweise niedrigere Margen als jede andere Form des Handels, sogar niedriger als die Margin-Anforderungen für den Optionshandel. Das Ergebnis ist viel mehr Effizienz bei der Nutzung Ihres Kapitals. Es ist nicht ungewöhnlich, in der Lage zu sein, 10 Spreads zu handeln, die die gleiche Menge an Marge aufstellen, wie es für eine endgültige Futures-Position erforderlich ist. Klicken Sie hier, um sich für unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter anzumelden. Chart Scantrade Spread Trades sind weniger volatil als andere Formen des Handels. Sie sind deutlich weniger volatil als Aktienhandel, Optionshandel oder Gute-Futures-Handel. In der Tat ist es wegen einer so geringen Volatilität, dass die Margen für Spreads so niedrig sind. Spreads in der Regel Trend häufiger, steiler und für eine längere Zeit als andere Formen des Handels. Da der Trend ist dein Freund, Spread Handel ist freundlicher. Verbreitet Trend, weil etwas real in den zugrunde liegenden Grundlagen stattfindet. Sie sind nicht von Marktmachern und Marktteilnehmern bewegt, die die Märkte zum Stoppen der Stationen schieben. Die Verbreitung schafft ein gleichmäßigeres Spielfeld. Da es keine Stopps möglich ist, ist der Spreadhandel eine reine Form des Handels. Joe Ross hat seit über 5 Jahrzehnten gehandelt und investiert. Er ist der Schöpfer des Ross hooktrade und hat mit seinen Konzepten des Gesetzes von Chartstrade und dem quotTraders Trick Entrytrade neue Maßstäbe für den risikoarmen Handel gesetzt. Ein bekannter Master Trader und Investor, Joe Ross hat alle Auf und Ab der Märkte überlebt. Er hat 12 wichtige Bücher geschrieben, darunter Trading Spreads und Seasonals Spreads vermeiden Probleme mit einem Mangel an Liquidität verbunden. Sie können in weniger liquiden Märkten handeln. Da Sie dort handeln können, wo es weniger Liquidität gibt, haben Sie mehr Handelschancen als wenn kein Handel breitet sich aus. Es gibt weniger Sorge mit Schlupf. Spreads erfordern weniger präzise Einträge. Eine genaue Füllung wird immer wichtiger. Leider ist die ganze Wahrheit der Vorteile des Spread-Handels von der Öffentlichkeit geheim gehalten worden. Die Ausbreitungen in bestimmten Situationen bieten größere Gewinnchancen, aber niemals größere Wahrscheinlichkeiten des Verlierens. Erhalten Sie eine tägliche Zeitschrift von Hochwahrscheinlichkeit Trades von Traders Notebooktrade Spreads sind eine hervorragende Möglichkeit, saisonale Tendenzen zu handeln. Wenn sie saisonal gehandelt wird, ist der Prozentsatz der Gewinne gegen Verluste hoch. Spreads ermöglichen es Ihnen, von invertierten Märkten zu profitieren. Wenn ein Markt umgekehrt ist, haben Sie zwei Möglichkeiten, Gewinne zu nehmen, sobald die Preise invertiert sind, und wieder, wenn die Preise zu einem normalen Fortschritt zurückkehren. Trading Spreads und Seasonals hat eine eingehendere Analyse von Spread Trading als jedes andere Buch Wenn Sie auf der Suche nach einem Trading-Stil, der einfach zu handeln ist. Hat sehr niedrige Margin-Anforderungen und produziert bis zu 10-mal mehr Rendite auf Marge als Ihr aktueller Handel, dann sollten Sie auf jeden Fall mehr über Futures Spread Trading lernen. Holen Sie sich persönliches Training online mit Andy Jordan, einer der am besten ausgebreiteten Händler in der Welt Klicken Sie hier, um zu beginnen Lernen zu handeln Spreads KOSTENLOSE MITGLIEDSCHAFT Lernen Sie die feineren Details des Handels von unseren drei Master Traders in unserem kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scan, zusammen mit sofortigen Zugang zu unserem kostenlosen Mitglieder nur Bereich. Einmal unterschrieben, lese über das Gesetz der Charts (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interagiere in unserem Handelsforum und vieles mehr